2.3 Прогнозирование показателей G7, Е7 и мировой экономики

После удаления автокорреляции из рядов динамики можно провести авторегрессионный анализ. Воспользуемся программой Excel, пакетом анализ данных. В авторегрессии каждое значение ряда является линейной функцией предыдущего или нескольких предыдущих значений.

Получим регрессионное уравнение вида:

Для ВВП стран G7: Yt = 0,00616 + 0,275697Yt-1 - 0,49876Yt-2 + 0,25993Yt-3 + 0,085Yt-4

Для ВВП стран E7: Yt = - 0,00256 + 0,13988Yt-1 - 0,03354Yt-2 + 0,87936Yt-3 + 0,16849Yt-4

Для общемирового ВВП: Yt = 0,00513 + 0,15434Yt-1 - 0,2885Yt-2 + 0,41132Yt-3 + 0,29505Yt-4

Для населения стран G7: Yt = 0,000233 - 0,23833Yt-1 - 0,5547Yt-2 - 0,1875Yt-3 - 0,47227Yt-4

Для населения стран E7: Yt = - 0,000274 - 0,26422Yt-1 - 0,21358Yt-2 + 0,77992Yt-3 + 0,92253Yt-4

Для резервов стран G7: Yt = - 0,00015 + 0,351031Yt-1 - 0,062386Yt-2 + 0,21119Yt-3 + 0,366369Yt-4

Для резервов стран E7: Yt = 0,49793Yt-1 + 0,21735Yt-2 + 0,305043Yt-3 - 0,18373Yt-4

Для FDI стран G7: Yt = 0,12217Yt-1 + 0,34226Yt-2 + 0,086539Yt-3 + 0,32389Yt-4

Для FDI стран E7: Yt = - 0,000000001 - 0,3317196Yt-1 + 0,015585904Yt-2 + 0,9451048Yt-3 + 1,00007037Yt-4

Построение авторегрессионых моделей более высших порядков программа проводить не может, т.к. количество наблюдений слишком мало.

Результаты прогнозных значений показателей представим в табл.2.1

Таблица 2.1 - Прогнозные значения показателей